Сравнение AVGX с SGOV
AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. AVGX is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past year, AVGX returned 58.56% vs 3.92% for SGOV. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. AVGX charges 1.29%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности AVGX и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.71%.
AVGX
- 1 день
- -6.24%
- 1 месяц
- -20.53%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 58.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.56% | 46.98% | 54.13% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.71% | 4.24% | 1.77% |
Correlation
The correlation between AVGX and SGOV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
AVGX
SGOV
Сравнение AVGX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -272.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 194.05 | -192.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 395.07 | -393.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 4,426.92 | -4,424.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGX и SGOV
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -0.03% | -70.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | -0.01% | -54.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.72% | 0.00% | -40.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.29% | -0.00% | -23.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.54% | 0.00% | +25.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и SGOV
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.03% | 0.06% | +44.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.59% | 0.13% | +67.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.99% | 0.19% | +92.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.26% | 0.24% | +107.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.26% | 0.24% | +107.02% |
Сравнение комиссий AVGX и SGOV
AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и SGOV
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.63% | 1.65% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
AVGX and SGOV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGX has higher volatility (45.03%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, AVGX dropped -70.97% vs SGOV's -0.03%.
On 1-year performance, AVGX leads with 58.56% vs 3.92% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGX has performed better with a 58.56% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 1.63% for AVGX.
AVGX is categorized as Leveraged Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for AVGX and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGX и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор