Сравнение AVGX с MU
AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past year, AVGX returned 68.20% vs 751.18% for MU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVGX и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%.
AVGX
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -23.40%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 68.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 35.46%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам AVGX и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 3.39% | 46.98% | 54.13% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -22.12% |
Correlation
The correlation between AVGX and MU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between AVGX and MU has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGX vs. MU — Ранг доходности на риск
AVGX
MU
Сравнение AVGX c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGX | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.78 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 24.91 | -23.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 94.64 | -92.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGX и MU
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -98.25% | +27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | -30.28% | -23.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.65% | -9.07% | -30.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.11% | -58.16% | +35.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.90% | 7.95% | +16.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и MU
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 42.68% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 32.86%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.68% | 32.86% | +9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.57% | 57.74% | +13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.19% | 69.66% | +21.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.96% | 53.18% | +53.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.96% | 50.12% | +56.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и MU
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.60% | 1.65% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
AVGX and MU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGX has higher volatility (42.68%) compared to MU (32.86%). In terms of maximum drawdown, AVGX dropped -70.97% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGX и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор