PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с GREK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGX с GREK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) and GREK (Global X MSCI Greece ETF) are both exchange-traded funds - AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50. AVGX is actively managed, while GREK is passively managed. Over the past year, AVGX returned 156.34% vs 37.48% for GREK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AVGX charges 1.29%/yr vs 0.58%/yr for GREK.

Доходность

Сравнение доходности AVGX и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность 69.89%, что значительно выше, чем у GREK с доходностью 11.27%.

AVGX

1 день
-0.83%
1 месяц
29.49%
С начала года
69.89%
6 месяцев
35.83%
1 год
156.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GREK

1 день
-1.58%
1 месяц
7.74%
С начала года
11.27%
6 месяцев
12.83%
1 год
37.48%
3 года*
33.49%
5 лет*
24.02%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGX и GREK

2026 (YTD)20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		69.89%46.98%69.92%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		11.27%76.11%-4.24%

Correlation

The correlation between AVGX and GREK is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Global X MSCI Greece ETF

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с SMHAVGX с QQQAVGX с TECLAVGX с INTW
Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с XLC

Доходность на риск

AVGX vs. GREK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGXGREKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.57

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.35

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

1.77

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

5.49

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGX vs. GREK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GREK равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGXGREKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.57

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.16

+1.05

Просадки

Сравнение просадок AVGX и GREK

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и GREK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGXGREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-79.50%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-21.32%

-32.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-5.00%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-45.33%

+22.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.20%

6.85%

+17.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и GREK

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 23.50% по сравнению с Global X MSCI Greece ETF (GREK) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGXGREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.50%

9.01%

+14.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.90%

20.28%

+41.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.97%

23.97%

+62.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.65%

24.38%

+80.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.65%

29.83%

+74.82%

Сравнение комиссий AVGX и GREK

AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GREK в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и GREK

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности GREK в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		0.97%1.65%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.11%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

AVGX and GREK have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGX has higher volatility (23.50%) compared to GREK (9.01%). In terms of maximum drawdown, AVGX dropped -70.97% vs GREK's -79.50%.

On 1-year performance, AVGX leads with 156.34% vs 37.48% for GREK. On fees, GREK is cheaper at 0.58% per year. On volatility, GREK has been the lower-risk option at 9.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGX has performed better with a 156.34% return vs 37.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GREK is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.

GREK has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.97% for AVGX.

AVGX is categorized as Leveraged Equities, while GREK is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 1.29% for AVGX and 0.58% for GREK.

AVGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGX и GREK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор