Сравнение AVGX с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
AVGX и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGX и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGX и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | -23.54% | 57.42% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
AVGX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -23.54%
- 6 месяцев
- -25.44%
- 1 год
- 143.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGX и ARMG
AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
AVGX vs. ARMG — Ранг доходности на риск
AVGX
ARMG
Сравнение AVGX c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGX | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.29 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.34 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 0.51 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 0.92 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.29 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.22 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между AVGX и ARMG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и ARMG
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 2.16% | 1.65% | 0.81% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVGX и ARMG
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -80.28% | +9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | -68.13% | +14.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.77% | -57.60% | +9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.64% | -56.38% | +32.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.31% | 37.78% | -14.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и ARMG
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) составляет 25.01%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что AVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.01% | 45.35% | -20.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.23% | 76.96% | -11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.98% | 117.71% | -21.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.59% | 123.23% | -16.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.59% | 123.23% | -16.64% |