Сравнение AVGX с ARKF
AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past year, AVGX returned 58.36% vs -11.87% for ARKF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.
Доходность
Сравнение доходности AVGX и ARKF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -18.31%.
AVGX
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -20.84%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 58.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -18.31%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGX и ARKF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 3.39% | 46.98% | 54.13% |
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -18.31% | 28.67% | 30.00% |
Correlation
The correlation between AVGX and ARKF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between AVGX and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGX vs. ARKF — Ранг доходности на риск
AVGX
ARKF
Сравнение AVGX c ARKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGX | ARKF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.31 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -0.57 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGX и ARKF
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и ARKF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGX | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -78.63% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | -38.50% | -15.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.65% | -38.77% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.11% | -34.95% | +11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.90% | 21.00% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и ARKF
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 42.68% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGX | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.68% | 10.36% | +32.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.57% | 25.14% | +46.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.19% | 33.69% | +57.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.96% | 42.87% | +64.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.96% | 39.77% | +67.19% |
Сравнение комиссий AVGX и ARKF
AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ARKF в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и ARKF
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности ARKF в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.60% | 1.65% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGX and ARKF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGX has higher volatility (42.68%) compared to ARKF (10.36%). In terms of maximum drawdown, AVGX dropped -70.97% vs ARKF's -78.63%.
On 1-year performance, AVGX leads with 58.36% vs -11.87% for ARKF. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 10.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGX has performed better with a 58.36% return vs -11.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
AVGX has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.11% for ARKF.
AVGX is categorized as Leveraged Equities, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: Defiance and ARK. Their fees differ too: 1.29% for AVGX and 0.75% for ARKF.
AVGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGX и ARKF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор