PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVGW с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGW с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - AVGW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. AVGW is actively managed, while XLE is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. AVGW charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности AVGW и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGW показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.

AVGW

1 день
-6.06%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
7.89%
С начала года
6.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGW и XLE

2026 (YTD)2025
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF		6.65%20.48%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%4.77%

Correlation

The correlation between AVGW and XLE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

-0.15

Сравнение распределения секторов AVGW и XLE

Секторы
AVGW
XLE

Технологии

26.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AVGW
26.7%
XLE

-

Сырьевые материалы

AVGW

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

AVGW

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

AVGW

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

AVGW

-

XLE

-

Энергетика

AVGW

-

XLE
100.0%

Финансовые услуги

AVGW

-

XLE

-

Здравоохранение

AVGW

-

XLE

-

Промышленность

AVGW

-

XLE

-

Недвижимость

AVGW

-

XLE

-

Коммунальные услуги

AVGW

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с AVGW:
AVGW с AVGOAVGW с NVDWAVGW с GOOWAVGW с AMZWAVGW с AVGXAVGW с AAPWAVGW с PLTW
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

AVGW vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGW c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGWXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.75

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.32

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.58

—

AVGW vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGW и XLE

Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGWXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-71.26%

+36.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.98%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.88%

-8.20%

-18.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-17.95%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVGW и XLE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGWXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.12%

20.96%

+36.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.12%

25.87%

+31.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.12%

29.58%

+27.54%

Сравнение комиссий AVGW и XLE

AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGW и XLE

Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 69.48%, что больше доходности XLE в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF		69.48%31.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

AVGW and XLE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.

AVGW has the higher dividend yield at 69.48%, compared with 2.66% for XLE.

AVGW is categorized as Derivative Income, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 0.08% for XLE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGW и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор