PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGW с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVGW и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGW и TCAL


Доходность по периодам

С начала года, AVGW показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.


AVGW

1 день
1.65%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-12.03%
6 месяцев
-9.87%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Сравнение комиссий AVGW и TCAL

AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.


Доходность на риск

AVGW vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGW

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGW c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVGW vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVGWTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.06

+0.23

Корреляция

Корреляция между AVGW и TCAL составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGW и TCAL

Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.84%, что больше доходности TCAL в 11.70%


Просадки

Сравнение просадок AVGW и TCAL

Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и TCAL.


Загрузка...

Показатели просадок


AVGWTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-7.24%

-27.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.20%

-5.27%

-23.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-1.61%

-12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGW и TCAL


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVGWTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.07%

11.67%

+42.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.07%

11.66%

+42.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.07%

11.66%

+42.41%