PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGW с PBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVGW и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGW и PBP


2026 (YTD)2025
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF
-12.03%20.91%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
-0.63%9.44%

Доходность по периодам

С начала года, AVGW показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -0.63%.


AVGW

1 день
1.65%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-12.03%
6 месяцев
-9.87%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PBP

1 день
0.41%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.67%
1 год
11.15%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.57%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий AVGW и PBP

AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.


Доходность на риск

AVGW vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGW

PBP
Ранг доходности на риск PBP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGW c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVGW vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVGWPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.33

-0.15

Корреляция

Корреляция между AVGW и PBP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGW и PBP

Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.84%, что больше доходности PBP в 11.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF
54.84%31.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
11.58%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Просадки

Сравнение просадок AVGW и PBP

Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и PBP.


Загрузка...

Показатели просадок


AVGWPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-43.43%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.20%

-2.89%

-26.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-6.75%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGW и PBP


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVGWPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.07%

14.26%

+39.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.07%

11.95%

+42.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.07%

13.68%

+40.39%