PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVGW с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGW с LVHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - AVGW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. AVGW is actively managed, while LVHD is passively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. AVGW charges 0.99%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности AVGW и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGW показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 14.62%.

AVGW

1 день
-6.06%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
7.89%
С начала года
6.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHD

1 день
2.24%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.72%
С начала года
14.62%
1 год
16.67%
3 года*
10.97%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGW и LVHD

2026 (YTD)2025
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF		6.65%20.48%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		14.62%-0.53%

Correlation

The correlation between AVGW and LVHD is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

-0.25

Сравнение распределения секторов AVGW и LVHD

Секторы
AVGW
LVHD

Технологии

26.7%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

21.8%

Энергетика

-

7.4%

Финансовые услуги

-

8.2%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

4.9%

Недвижимость

-

15.4%

Коммунальные услуги

-

24.8%

Технологии

AVGW
26.7%
LVHD
3.1%

Сырьевые материалы

AVGW

-

LVHD

-

Коммуникационные услуги

AVGW

-

LVHD
2.6%

Потребительский циклический сектор

AVGW

-

LVHD
7.4%

Потребительский защитный сектор

AVGW

-

LVHD
21.8%

Энергетика

AVGW

-

LVHD
7.4%

Финансовые услуги

AVGW

-

LVHD
8.2%

Здравоохранение

AVGW

-

LVHD
4.4%

Промышленность

AVGW

-

LVHD
4.9%

Недвижимость

AVGW

-

LVHD
15.4%

Коммунальные услуги

AVGW

-

LVHD
24.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с AVGW:
AVGW с AVGOAVGW с NVDWAVGW с GOOWAVGW с AMZWAVGW с AVGXAVGW с AAPWAVGW с PLTW
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

AVGW vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGW c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGWLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.61

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.42

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.71

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.72

—

AVGW vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGW и LVHD

Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGWLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-37.32%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.88%

0.00%

-26.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-4.02%

-9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVGW и LVHD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGWLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.12%

10.44%

+46.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.12%

13.02%

+44.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.12%

15.56%

+41.56%

Сравнение комиссий AVGW и LVHD

AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGW и LVHD

Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 69.48%, что больше доходности LVHD в 3.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF		69.48%31.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.17%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

AVGW and LVHD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.

AVGW has the higher dividend yield at 69.48%, compared with 3.17% for LVHD.

AVGW is categorized as Derivative Income, while LVHD is Dividend. They also come from different issuers: Roundhill and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 0.27% for LVHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGW и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор