Сравнение AVGW с EDGE
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGW charges 0.99%/yr vs 0.74%/yr for EDGE.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и EDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVGW показывает доходность 9.42%, а EDGE немного ниже – 9.18%.
AVGW
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 28.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и EDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 9.42% | 20.48% |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 9.18% | 11.00% |
Correlation
The correlation between AVGW and EDGE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. EDGE — Ранг доходности на риск
AVGW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EDGE
Сравнение AVGW c EDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGW | EDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGW и EDGE
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки EDGE в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и EDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | EDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -20.66% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.98% | -0.66% | -24.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -2.79% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и EDGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | EDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.31% | 11.92% | +45.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.31% | 16.05% | +41.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.31% | 16.05% | +41.26% |
Сравнение комиссий AVGW и EDGE
AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EDGE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и EDGE
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 63.11%, тогда как EDGE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 63.11% | 31.15% |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and EDGE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDGE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDGE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.
AVGW has the higher dividend yield at 63.11%, compared with 0.00% for EDGE.
They also come from different issuers: Roundhill and MRBL. Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 0.74% for EDGE.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и EDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор