PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGV с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGV с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVGV (Avantis ALL Equity Markets Value ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds. AVGV is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past year, AVGV returned 36.52% vs 32.01% for VXUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности AVGV и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 14.25%.

AVGV

1 день
-0.48%
1 месяц
4.06%
С начала года
16.99%
6 месяцев
18.62%
1 год
36.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGV и VXUS

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		16.99%22.57%11.26%11.36%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%6.57%

Correlation

The correlation between AVGV and VXUS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between AVGV and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGV и VXUS

Секторы
AVGV
VXUS

Финансовые услуги

21.6%
22.3%

Промышленность

16.1%
16.1%

Потребительский циклический сектор

14.5%
8.4%

Энергетика

13.6%
5.2%

Технологии

10.5%
18.1%

Сырьевые материалы

7.3%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.4%

Здравоохранение

4.5%
7.1%

Недвижимость

0.8%
2.6%

Коммунальные услуги

0.7%
3.2%

Финансовые услуги

AVGV
21.6%
VXUS
22.3%

Промышленность

AVGV
16.1%
VXUS
16.1%

Потребительский циклический сектор

AVGV
14.5%
VXUS
8.4%

Энергетика

AVGV
13.6%
VXUS
5.2%

Технологии

AVGV
10.5%
VXUS
18.1%

Сырьевые материалы

AVGV
7.3%
VXUS
7.6%

Потребительский защитный сектор

AVGV
5.5%
VXUS
5.0%

Коммуникационные услуги

AVGV
4.9%
VXUS
4.4%

Здравоохранение

AVGV
4.5%
VXUS
7.1%

Недвижимость

AVGV
0.8%
VXUS
2.6%

Коммунальные услуги

AVGV
0.7%
VXUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

AVGV vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGVVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.12

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.90

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

2.85

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.72

11.14

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGV vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGVVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.12

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.39

+1.07

Просадки

Сравнение просадок AVGV и VXUS

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGVVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-35.97%

+18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-11.27%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.99%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-8.22%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.88%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и VXUS

Текущая волатильность для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что AVGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGVVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.60%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

13.00%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

15.21%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

16.05%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

17.16%

-2.19%

Сравнение комиссий AVGV и VXUS

AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и VXUS

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		1.89%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

AVGV and VXUS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to AVGV (3.66%). In terms of maximum drawdown, AVGV dropped -17.03% vs VXUS's -35.97%.

On 1-year performance, AVGV leads with 36.52% vs 32.01% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 36.52% return vs 32.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.89% for AVGV.

They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.05% for VXUS.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGV и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор