PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGV с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGV с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVGV (Avantis ALL Equity Markets Value ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. AVGV is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past year, AVGV returned 37.49% vs 27.88% for VTV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности AVGV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 13.16%.

AVGV

1 день
0.46%
1 месяц
3.04%
С начала года
17.52%
6 месяцев
19.05%
1 год
37.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGV и VTV

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		17.52%22.57%11.26%11.36%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%7.53%

Correlation

The correlation between AVGV and VTV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between AVGV and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGV и VTV

Секторы
AVGV
VTV

Финансовые услуги

21.6%
22.3%

Промышленность

16.1%
14.0%

Потребительский циклический сектор

14.5%
4.0%

Энергетика

13.6%
8.1%

Технологии

10.5%
13.4%

Сырьевые материалы

7.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
9.4%

Коммуникационные услуги

4.9%
3.3%

Здравоохранение

4.5%
14.5%

Недвижимость

0.8%
2.8%

Коммунальные услуги

0.7%
5.2%

Финансовые услуги

AVGV
21.6%
VTV
22.3%

Промышленность

AVGV
16.1%
VTV
14.0%

Потребительский циклический сектор

AVGV
14.5%
VTV
4.0%

Энергетика

AVGV
13.6%
VTV
8.1%

Технологии

AVGV
10.5%
VTV
13.4%

Сырьевые материалы

AVGV
7.3%
VTV
3.1%

Потребительский защитный сектор

AVGV
5.5%
VTV
9.4%

Коммуникационные услуги

AVGV
4.9%
VTV
3.3%

Здравоохранение

AVGV
4.5%
VTV
14.5%

Недвижимость

AVGV
0.8%
VTV
2.8%

Коммунальные услуги

AVGV
0.7%
VTV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

AVGV vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGVVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.77

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
3.95

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.50

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

4.41

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.19

16.67

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGV vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGVVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.77

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.51

+0.96

Просадки

Сравнение просадок AVGV и VTV

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGVVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-59.27%

+42.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-6.35%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-7.87%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.68%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и VTV

Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что AVGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGVVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

2.48%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

7.57%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

10.12%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

13.88%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

16.66%

-1.69%

Сравнение комиссий AVGV и VTV

AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и VTV

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		1.88%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

AVGV and VTV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGV has higher volatility (3.44%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, AVGV dropped -17.03% vs VTV's -59.27%.

On 1-year performance, AVGV leads with 37.49% vs 27.88% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 37.49% return vs 27.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.

AVGV has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.85% for VTV.

AVGV is categorized as Global Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.04% for VTV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGV и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор