PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGV с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGV с SCHG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. AVGV is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, AVGV returned 33.82% vs 16.03% for SCHG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности AVGV и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 1.23%.

AVGV

1 день
-0.14%
1 месяц
0.71%
С начала года
16.44%
6 месяцев
15.20%
1 год
33.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.23%
6 месяцев
-0.27%
1 год
16.03%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.26%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGV и SCHG

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		16.44%22.57%11.26%11.88%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		1.23%17.50%34.95%12.78%

Correlation

The correlation between AVGV and SCHG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.63

The correlation between AVGV and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGV и SCHG

Секторы
AVGV
SCHG

Финансовые услуги

21.3%
6.6%

Промышленность

16.2%
6.0%

Потребительский циклический сектор

14.7%
12.4%

Энергетика

12.4%
0.7%

Технологии

12.1%
46.7%

Сырьевые материалы

7.2%
1.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

5.0%
15.3%

Здравоохранение

4.5%
8.4%

Недвижимость

0.7%
0.5%

Коммунальные услуги

0.7%
0.4%

Финансовые услуги

AVGV
21.3%
SCHG
6.6%

Промышленность

AVGV
16.2%
SCHG
6.0%

Потребительский циклический сектор

AVGV
14.7%
SCHG
12.4%

Энергетика

AVGV
12.4%
SCHG
0.7%

Технологии

AVGV
12.1%
SCHG
46.7%

Сырьевые материалы

AVGV
7.2%
SCHG
1.3%

Потребительский защитный сектор

AVGV
5.2%
SCHG
1.6%

Коммуникационные услуги

AVGV
5.0%
SCHG
15.3%

Здравоохранение

AVGV
4.5%
SCHG
8.4%

Недвижимость

AVGV
0.7%
SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

AVGV
0.7%
SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

AVGV vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGVSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.00

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
1.42

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.18

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

0.98

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

3.19

+13.04

AVGV vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGV и SCHG

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGVSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-34.59%

+17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-16.41%

+8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-6.57%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-5.20%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

5.03%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и SCHG

Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) составляет 4.54%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что AVGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGVSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.90%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

12.46%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

16.21%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

22.38%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

21.58%

-6.56%

Сравнение комиссий AVGV и SCHG

AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и SCHG

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		2.49%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.30%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

AVGV and SCHG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (5.90%) compared to AVGV (4.54%). In terms of maximum drawdown, AVGV dropped -17.03% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, AVGV leads with 33.82% vs 16.03% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 33.82% return vs 16.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.

AVGV has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.38% for SCHG.

AVGV is categorized as Global Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.04% for SCHG.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGV и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор