PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGV с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGV с BDVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).

AVGV и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGV и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGV и BDVL

2026 (YTD)2025
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.85%5.32%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 0.34%.

AVGV

1 день
0.63%
1 месяц
-4.10%
С начала года
6.85%
6 месяцев
12.00%
1 год
31.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHD
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с CAPEBDVL с IVESBDVL с NERDBDVL с SIMSBDVL с DFAW

Сравнение комиссий AVGV и BDVL

AVGV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BDVL в 0.40%.

BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Доходность на риск

AVGV vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGVBDVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGV vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGVBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.46

+0.82

Корреляция

Корреляция между AVGV и BDVL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и BDVL

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности BDVL в 2.78%

TTM202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.07%1.98%2.32%1.14%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVGV и BDVL

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и BDVL.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGVBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-7.71%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-4.53%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-1.20%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и BDVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGVBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

9.35%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

9.35%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

9.35%

+5.74%