Сравнение AVGV с BDVL
AVGV (Avantis ALL Equity Markets Value ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. AVGV is actively managed, while BDVL is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности AVGV и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGV показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.
AVGV
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 16.99%
- 6 месяцев
- 18.62%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGV и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 16.99% | 5.32% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 4.71% | 1.97% |
Correlation
The correlation between AVGV and BDVL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение распределения секторов AVGV и BDVL
Секторы
AVGV
BDVL
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Технологии
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Недвижимость
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
AVGV
BDVL
Промышленность
AVGV
BDVL
Потребительский циклический сектор
AVGV
BDVL
Энергетика
AVGV
BDVL
Технологии
AVGV
BDVL
Сырьевые материалы
AVGV
BDVL
Потребительский защитный сектор
AVGV
BDVL
Коммуникационные услуги
AVGV
BDVL
Здравоохранение
AVGV
BDVL
Недвижимость
AVGV
BDVL
Коммунальные услуги
AVGV
BDVL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGV vs. BDVL — Ранг доходности на риск
AVGV
BDVL
Сравнение AVGV c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGV | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGV | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 1.01 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок AVGV и BDVL
Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGV | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.03% | -7.71% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.95% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -1.19% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGV и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGV | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 9.49% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 9.49% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 9.49% | +5.48% |
Сравнение комиссий AVGV и BDVL
AVGV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGV и BDVL
Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности BDVL в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 1.89% | 1.98% | 2.32% | 1.14% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.66% | 2.79% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGV and BDVL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.
BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.89% for AVGV.
They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для AVGV и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор