PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGV с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGV с AVDE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVGV returned 33.82% vs 24.98% for AVDE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности AVGV и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 9.03%.

AVGV

1 день
-0.14%
1 месяц
0.71%
С начала года
16.44%
6 месяцев
15.20%
1 год
33.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDE

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.26%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.47%
1 год
24.98%
3 года*
19.78%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGV и AVDE

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		16.44%22.57%11.26%11.88%
AVDE
Avantis International Equity ETF		9.03%38.05%4.88%7.85%

Correlation

The correlation between AVGV and AVDE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between AVGV and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGV и AVDE

Секторы
AVGV
AVDE

Финансовые услуги

21.3%
23.9%

Промышленность

16.2%
20.2%

Потребительский циклический сектор

14.7%
9.4%

Энергетика

12.4%
7.4%

Технологии

12.1%
8.0%

Сырьевые материалы

7.2%
11.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.3%

Коммуникационные услуги

5.0%
4.1%

Здравоохранение

4.5%
5.7%

Недвижимость

0.7%
1.5%

Коммунальные услуги

0.7%
4.0%

Финансовые услуги

AVGV
21.3%
AVDE
23.9%

Промышленность

AVGV
16.2%
AVDE
20.2%

Потребительский циклический сектор

AVGV
14.7%
AVDE
9.4%

Энергетика

AVGV
12.4%
AVDE
7.4%

Технологии

AVGV
12.1%
AVDE
8.0%

Сырьевые материалы

AVGV
7.2%
AVDE
11.4%

Потребительский защитный сектор

AVGV
5.2%
AVDE
4.3%

Коммуникационные услуги

AVGV
5.0%
AVDE
4.1%

Здравоохранение

AVGV
4.5%
AVDE
5.7%

Недвижимость

AVGV
0.7%
AVDE
1.5%

Коммунальные услуги

AVGV
0.7%
AVDE
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets Value ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

AVGV vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGVAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.66

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.33

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

2.19

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

8.52

+7.71

AVGV vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа AVDE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGV и AVDE

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGVAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-36.99%

+19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-11.48%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.74%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-6.13%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.94%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и AVDE

Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) составляет 4.54%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что AVGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGVAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.38%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

12.95%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

15.13%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

16.39%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

18.92%

-3.90%

Сравнение комиссий AVGV и AVDE

AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и AVDE

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что сопоставимо с доходностью AVDE в 2.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.49%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		2.49%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVGV and AVDE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (5.38%) compared to AVGV (4.54%). In terms of maximum drawdown, AVGV dropped -17.03% vs AVDE's -36.99%.

On 1-year performance, AVGV leads with 33.82% vs 24.98% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 33.82% return vs 24.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.

AVGV and AVDE have nearly identical dividend yields, around 2.49%.

AVGV is categorized as Global Equities, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.23% for AVDE.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGV и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор