Сравнение AVGU с ADBG
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. AVGU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGU показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -70.65%.
AVGU
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- -13.29%
- 1 месяц
- -28.91%
- С начала года
- -70.65%
- 6 месяцев
- -71.88%
- 1 год
- -79.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 5.49% | 33.87% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -70.65% | -17.31% |
Correlation
The correlation between AVGU and ADBG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGU vs. ADBG — Ранг доходности на риск
AVGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ADBG
Сравнение AVGU c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGU | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.70 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и ADBG
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки ADBG в -82.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -82.17% | +28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.47% | -82.17% | +42.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -42.28% | +21.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 51.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и ADBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 58.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.77% | 70.05% | +23.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.77% | 68.67% | +25.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.77% | 68.67% | +25.10% |
Сравнение комиссий AVGU и ADBG
AVGU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и ADBG
Ни AVGU, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVGU and ADBG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.
AVGU and ADBG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AVGU and 0.75% for ADBG.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор