PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с CVD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGO с CVD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVGO (Broadcom Inc.) is a stock, while CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index. Over the past 10 years, AVGO returned 40.96%/yr vs 3.66%/yr for CVD.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и CVD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVGO торгуется в USD, в то время как CVD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у CVD.TO с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции CVD.TO по среднегодовой доходности: 40.96% против 3.66% соответственно.

AVGO

1 день
-0.91%
1 месяц
-8.33%
С начала года
10.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
50.41%
3 года*
67.17%
5 лет*
55.09%
10 лет*
40.96%

CVD.TO

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.88%
С начала года
1.80%
6 месяцев
-0.90%
1 год
4.88%
3 года*
6.49%
5 лет*
1.46%
10 лет*
3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и CVD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.		10.62%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		1.80%12.22%3.88%6.17%-10.31%5.38%6.19%15.02%-10.23%11.62%

Correlation

The correlation between AVGO and CVD.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2011 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

iShares Convertible Bond Index ETF

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD
Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XEQT.TOCVD.TO с ZHY.TO

Доходность на риск

AVGO vs. CVD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c CVD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGOCVD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.57

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
0.82

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.22

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

2.59

+1.52

AVGO vs. CVD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа CVD.TO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и CVD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGO и CVD.TO

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки CVD.TO в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и CVD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGOCVD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-34.37%

-13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-4.02%

-24.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-14.52%

-26.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-22.91%

-18.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-30.24%

-18.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.66%

-3.49%

-17.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-9.33%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

1.88%

+10.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и CVD.TO

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGOCVD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.53%

1.84%

+18.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.04%

6.70%

+28.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.57%

8.63%

+36.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.39%

11.38%

+32.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.52%

11.79%

+27.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и CVD.TO

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности CVD.TO в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.91%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%

Часто задаваемые вопросы

AVGO and CVD.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и CVD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор