PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGE с PIODX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGE с PIODX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Pioneer Fund (PIODX).

AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGE и PIODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Pioneer Fund (PIODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGE и PIODX

2026 (YTD)2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		3.32%20.84%13.96%19.04%11.18%
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%6.97%

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у PIODX с доходностью -1.25%.

AVGE

1 день
0.66%
1 месяц
-4.42%
С начала года
3.32%
6 месяцев
7.02%
1 год
26.34%
3 года*
17.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets ETF

Pioneer Fund

Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с AVUVAVGE с VTIAVGE с DGEIX
Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с QQQM

Сравнение комиссий AVGE и PIODX

AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PIODX в 1.06%.

PIODX
Pioneer Fund
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF

Доходность на риск

AVGE vs. PIODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGE c PIODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Pioneer Fund (PIODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGEPIODXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.44

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.08

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.44

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

10.94

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGE vs. PIODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIODX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и PIODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGEPIODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.52

+0.78

Корреляция

Корреляция между AVGE и PIODX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и PIODX

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности PIODX в 10.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.80%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%

Просадки

Сравнение просадок AVGE и PIODX

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки PIODX в -53.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и PIODX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGEPIODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-53.40%

+36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-12.75%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-7.26%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-8.62%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.84%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и PIODX

Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) составляет 5.73%, в то время как у Pioneer Fund (PIODX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что AVGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGEPIODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

6.29%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

11.88%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

21.56%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

19.11%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

18.80%

-3.51%