Сравнение AVGE с FBTC
AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. AVGE is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, AVGE returned 33.67% vs -39.70% for FBTC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. AVGE charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности AVGE и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGE показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.39%.
AVGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -21.92%
- С начала года
- -27.39%
- 6 месяцев
- -29.64%
- 1 год
- -39.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGE и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 15.90% | 20.84% | 15.34% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.39% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between AVGE and FBTC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGE vs. FBTC — Ранг доходности на риск
AVGE
FBTC
Сравнение AVGE c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGE | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.85 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | -0.78 | +4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.89 | -1.37 | +17.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGE и FBTC
Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGE | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -52.07% | +34.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -52.07% | +43.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -49.42% | +49.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -16.46% | +14.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 29.61% | -27.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGE и FBTC
Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) составляет 4.87%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что AVGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGE | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 11.97% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 34.39% | -24.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 43.98% | -30.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 50.13% | -34.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 50.13% | -34.86% |
Сравнение комиссий AVGE и FBTC
AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGE и FBTC
Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 2.12% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGE and FBTC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (11.97%) compared to AVGE (4.87%). In terms of maximum drawdown, AVGE dropped -17.13% vs FBTC's -52.07%.
On 1-year performance, AVGE leads with 33.67% vs -39.70% for FBTC. On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVGE has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGE has performed better with a 33.67% return vs -39.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
AVGE has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for FBTC.
AVGE is categorized as Global Equities, while FBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Avantis and Fidelity. Their fees differ too: 0.23% for AVGE and 0.25% for FBTC.
AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGE и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор