Сравнение AVGE с DFGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP).
AVGE и DFGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. DFGP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGE и DFGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGE и DFGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 3.32% | 20.84% | 13.96% | 12.08% |
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 0.01% | 5.89% | 3.71% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGE показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у DFGP с доходностью 0.01%.
AVGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFGP
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGE и DFGP
AVGE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFGP в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVGE vs. DFGP — Ранг доходности на риск
AVGE
DFGP
Сравнение AVGE c DFGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGE | DFGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.03 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.41 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.42 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 5.50 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGE | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.03 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между AVGE и DFGP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGE и DFGP
Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности DFGP в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.80% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 3.36% | 3.45% | 4.51% | 0.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVGE и DFGP
Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что больше максимальной просадки DFGP в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и DFGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGE | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -3.24% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -3.24% | -9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -2.02% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -0.73% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.84% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGE и DFGP
Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что AVGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGE | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 2.16% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 2.72% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 4.26% | +12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 4.63% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 4.63% | +10.66% |