PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGP с FBIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFGP с FBIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFGP (Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF) and FBIIX (Fidelity International Bond Index Fund) are both Global Bonds funds. Over the past year, DFGP returned 5.12% vs 2.22% for FBIIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFGP charges 0.22%/yr vs 0.06%/yr for FBIIX.

Доходность

Сравнение доходности DFGP и FBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGP показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у FBIIX с доходностью 0.83%.

DFGP

1 день
-0.23%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.81%
1 год
5.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBIIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.99%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.60%
1 год
2.22%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGP и FBIIX

2026 (YTD)202520242023
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF		1.11%5.89%3.71%6.24%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		0.83%2.66%4.64%4.15%

Correlation

The correlation between DFGP and FBIIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.70

The correlation between DFGP and FBIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF

Fidelity International Bond Index Fund

Часто сравнивают с DFGP:
DFGP с DGCBDFGP с DFGXDFGP с DFCFDFGP с BNDWDFGP с BNDXDFGP с AVGEDFGP с JCPB
Часто сравнивают с FBIIX:
FBIIX с BNDXFBIIX с VTABXFBIIX с FXNAXFBIIX с IAGGFBIIX с FTBFXFBIIX с BNDFBIIX с FXAIX

Доходность на риск

DFGP vs. FBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGP
Ранг доходности на риск DFGP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FBIIX
Ранг доходности на риск FBIIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGP c FBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGPFBIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.74

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.08

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

0.80

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

2.24

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGP vs. FBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGP на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа FBIIX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGP и FBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGPFBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.74

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.23

+1.22

Просадки

Сравнение просадок DFGP и FBIIX

Максимальная просадка DFGP за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGP и FBIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFGPFBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.24%

-13.79%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-2.78%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.11%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-4.12%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.99%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGP и FBIIX

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что DFGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFGPFBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.33%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

2.65%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

2.99%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

3.59%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

3.42%

+1.24%

Сравнение комиссий DFGP и FBIIX

DFGP берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGP и FBIIX

Дивидендная доходность DFGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности FBIIX в 4.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF		3.64%3.45%4.51%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		4.18%4.09%3.44%2.85%1.02%0.62%0.74%0.17%

Часто задаваемые вопросы

DFGP and FBIIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFGP has higher volatility (1.65%) compared to FBIIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, DFGP dropped -3.24% vs FBIIX's -13.79%.

DFGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGP и FBIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор