Сравнение DFGP с FBIIX

С начала года, DFGP показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у FBIIX с доходностью -0.55%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFGP берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFGP на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBIIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGP и FBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFGP и FBIIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DFGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности FBIIX в 4.11%

Максимальная просадка DFGP за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGP и FBIIX.

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что DFGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.