Сравнение AVGE с AVNM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM).
AVGE и AVNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. AVNM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGE и AVNM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGE и AVNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 3.32% | 20.84% | 13.96% | 10.20% |
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | 5.29% | 38.30% | 5.52% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGE показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у AVNM с доходностью 5.29%.
AVGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVNM
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 36.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGE и AVNM
AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVNM в 0.31%.
Доходность на риск
AVGE vs. AVNM — Ранг доходности на риск
AVGE
AVNM
Сравнение AVGE c AVNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGE | AVNM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 2.15 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.80 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.17 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 12.20 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGE | AVNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.15 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.41 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между AVGE и AVNM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGE и AVNM
Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности AVNM в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.80% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | 2.73% | 2.76% | 3.51% | 1.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVGE и AVNM
Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и AVNM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGE | AVNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -14.03% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -11.60% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -7.34% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -2.57% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.01% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGE и AVNM
Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) составляет 5.73%, в то время как у Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что AVGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGE | AVNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 7.27% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 11.41% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 17.01% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 14.61% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 14.61% | +0.68% |