Сравнение AVES с VEXC
AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. AVES is actively managed, while VEXC is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AVES charges 0.36%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности AVES и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 16.79%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 20.21%.
AVES
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 19.15%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 20.21%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVES и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 16.79% | 3.40% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.21% | 4.80% |
Correlation
The correlation between AVES and VEXC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVES vs. VEXC — Ранг доходности на риск
AVES
VEXC
Сравнение AVES c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVES | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVES | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 2.21 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок AVES и VEXC
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVES | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -12.42% | -14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.20% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -2.23% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVES | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 18.89% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 18.89% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 18.89% | -1.91% |
Сравнение комиссий AVES и VEXC
AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и VEXC
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.81% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVES and VEXC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.
AVES has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.74% for VEXC.
They also come from different issuers: American Century and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для AVES и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор