PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с SPAXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVES с SPAXX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) are both funds - AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVES returned 19.19%/yr vs 2.42%/yr for SPAXX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. AVES charges 0.36%/yr vs 0.42%/yr for SPAXX.

Доходность

Сравнение доходности AVES и SPAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у SPAXX с доходностью 1.37%.

AVES

1 день
0.32%
1 месяц
2.97%
С начала года
15.51%
6 месяцев
18.20%
1 год
31.51%
3 года*
19.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.66%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVES и SPAXX

2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		15.51%30.49%4.50%16.79%-16.04%0.95%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		1.37%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between AVES and SPAXX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

Fidelity Government Money Market Fund

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX
Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO

Доходность на риск

AVES vs. SPAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPAXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c SPAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVESSPAXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
3.65

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

—

—

AVES vs. SPAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа SPAXX равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и SPAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVES и SPAXX

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и SPAXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVESSPAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

0.00%

-27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

0.00%

-12.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

0.00%

-18.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

0.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

0.00%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

0.00%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

0.00%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и SPAXX

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVESSPAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

0.28%

+8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

0.66%

+15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

1.03%

+17.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

0.69%

+16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

0.69%

+16.51%

Сравнение комиссий AVES и SPAXX

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SPAXX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и SPAXX

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности SPAXX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.53%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.59%3.88%1.53%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVES and SPAXX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (8.89%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs SPAXX's 0.00%.

SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVES и SPAXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор