PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с EVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVES с EVLU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds. AVES is actively managed, while EVLU is passively managed. Over the past year, AVES returned 29.26% vs 59.59% for EVLU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVES charges 0.36%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.

Доходность

Сравнение доходности AVES и EVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 28.98%.

AVES

1 день
-4.26%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.71%
6 месяцев
12.82%
1 год
29.26%
3 года*
19.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

EVLU

1 день
-3.07%
1 месяц
3.10%
С начала года
28.98%
6 месяцев
30.29%
1 год
59.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVES и EVLU

2026 (YTD)20252024
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		12.71%30.49%-2.75%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		28.98%38.54%1.21%

Correlation

The correlation between AVES and EVLU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.89

The correlation between AVES and EVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX
Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с IVLUEVLU с ECOWEVLU с AVEEEVLU с AVDVEVLU с VGKEVLU с EMDV

Доходность на риск

AVES vs. EVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c EVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVESEVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.97

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.73

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.64

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

16.27

-8.06

AVES vs. EVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа EVLU равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и EVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVES и EVLU

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и EVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVESEVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-17.17%

-10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-12.90%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-5.94%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-3.52%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.67%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и EVLU

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVESEVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

9.29%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

17.64%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

20.18%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

20.36%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

20.36%

-3.00%

Сравнение комиссий AVES и EVLU

AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и EVLU

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности EVLU в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.47%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		3.77%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVES and EVLU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (9.99%) compared to EVLU (9.29%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs EVLU's -17.17%.

On 1-year performance, EVLU leads with 59.59% vs 29.26% for AVES. On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EVLU has been the lower-risk option at 9.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 59.59% return vs 29.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.

EVLU has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 3.62% for AVES.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.35% for EVLU.

EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVES и EVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор