Сравнение AVES с EVLU
AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds. AVES is actively managed, while EVLU is passively managed. Over the past year, AVES returned 20.51% vs 48.68% for EVLU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVES charges 0.36%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.
Доходность
Сравнение доходности AVES и EVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 25.81%.
AVES
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.28%
- 6 месяцев
- 5.21%
- С начала года
- 10.42%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVLU
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- 18.98%
- С начала года
- 25.81%
- 1 год
- 48.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVES и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 10.42% | 30.49% | -2.75% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 25.81% | 38.54% | 1.21% |
Correlation
The correlation between AVES and EVLU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between AVES and EVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVES vs. EVLU — Ранг доходности на риск
AVES
EVLU
Сравнение AVES c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVES | EVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.79 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 11.98 | -6.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVES и EVLU
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и EVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVES | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -17.17% | -10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -12.90% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -8.25% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -3.64% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 4.08% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и EVLU
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеют волатильность 6.93% и 6.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVES | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 6.62% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 18.28% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 20.63% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 20.41% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 20.41% | -3.02% |
Сравнение комиссий AVES и EVLU
AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и EVLU
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности EVLU в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.53% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 3.87% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVES and EVLU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVES has higher volatility (6.93%) compared to EVLU (6.62%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs EVLU's -17.17%.
On 1-year performance, EVLU leads with 48.68% vs 20.51% for AVES. On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EVLU has been the lower-risk option at 6.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 48.68% return vs 20.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.
EVLU has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 2.53% for AVES.
They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.35% for EVLU.
EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVES и EVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор