Сравнение AVES с EVAL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L).
AVES и EVAL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. EVAL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AVES и EVAL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVES и EVAL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.23% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
EVAL.L SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 2.09% | 52.51% | 2.62% | 16.88% | -9.51% | 5.02% |
Разные валюты инструментов
AVES торгуется в USD, в то время как EVAL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EVAL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у EVAL.L с доходностью 2.09%.
AVES
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVAL.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVES и EVAL.L
AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии EVAL.L в 0.20%.
Доходность на риск
AVES vs. EVAL.L — Ранг доходности на риск
AVES
EVAL.L
Сравнение AVES c EVAL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVES | EVAL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.96 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.46 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.12 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 10.84 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVES | EVAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.96 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.23 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между AVES и EVAL.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и EVAL.L
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как EVAL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.18% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
EVAL.L SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVES и EVAL.L
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки EVAL.L в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и EVAL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVES | EVAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -40.72% | +13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -10.60% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -5.53% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -11.23% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.75% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и EVAL.L
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVES | EVAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 6.28% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 10.95% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 17.45% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.74% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 19.71% | -2.98% |