Сравнение AVES с ADIV
AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) are both exchange-traded funds - AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while ADIV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVES returned 19.19%/yr vs 16.41%/yr for ADIV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVES charges 0.36%/yr vs 0.78%/yr for ADIV.
Доходность
Сравнение доходности AVES и ADIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у ADIV с доходностью 7.23%.
AVES
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADIV
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVES и ADIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 15.51% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 0.95% |
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | 7.23% | 21.86% | 14.47% | 12.28% | -18.00% | 8.83% |
Correlation
The correlation between AVES and ADIV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between AVES and ADIV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AVES и ADIV
Секторы
AVES
ADIV
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
AVES
ADIV
Технологии
AVES
ADIV
Промышленность
AVES
ADIV
Сырьевые материалы
AVES
ADIV
-
Потребительский циклический сектор
AVES
ADIV
Коммуникационные услуги
AVES
ADIV
Энергетика
AVES
ADIV
-
Потребительский защитный сектор
AVES
ADIV
Недвижимость
AVES
ADIV
Здравоохранение
AVES
ADIV
Коммунальные услуги
AVES
ADIV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVES vs. ADIV — Ранг доходности на риск
AVES
ADIV
Сравнение AVES c ADIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVES | ADIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.36 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 4.40 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVES и ADIV
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки ADIV в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и ADIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVES | ADIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -31.55% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -10.15% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -18.53% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -1.91% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -8.42% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.12% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и ADIV
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVES | ADIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 5.29% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 11.10% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 13.95% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 16.55% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 16.41% | +0.79% |
Сравнение комиссий AVES и ADIV
AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ADIV в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и ADIV
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности ADIV в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | 2.81% | 2.77% | 4.83% | 4.55% | 2.98% | 13.85% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.53% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
AVES and ADIV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVES has higher volatility (8.89%) compared to ADIV (5.29%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs ADIV's -31.55%.
On 3-year performance, AVES leads with 19.19% vs 16.41% for ADIV. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, ADIV has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVES has performed better with a 19.19% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.
AVES has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 2.81% for ADIV.
AVES is categorized as Emerging Markets Equities, while ADIV is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Avantis and Guinness Atkinson Asset Management. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.78% for ADIV.
AVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVES и ADIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор