PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEMX с MVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEMX с MVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX).

AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEMX и MVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEMX и MVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%-8.70%17.75%
MVALX
Meridian Contrarian Fund		1.10%17.43%9.73%12.40%-16.67%26.66%23.75%23.66%-7.85%24.88%

Доходность по периодам

С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у MVALX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции AVEMX уступали акциям MVALX по среднегодовой доходности: 11.35% против 12.18% соответственно.

AVEMX

1 день
2.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.67%
6 месяцев
5.96%
1 год
6.98%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.35%

MVALX

1 день
3.46%
1 месяц
-8.28%
С начала года
1.10%
6 месяцев
3.22%
1 год
28.51%
3 года*
11.52%
5 лет*
5.96%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Value Fund

Meridian Contrarian Fund

Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BIGTXAVEMX с BTMFXAVEMX с DVN
Часто сравнивают с MVALX:
MVALX с FBGRXMVALX с VVIAXMVALX с VFIAXMVALX с FSMDMVALX с JANBXMVALX с FLQMMVALX с FCNTX

Сравнение комиссий AVEMX и MVALX

AVEMX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MVALX в 1.12%.

MVALX
Meridian Contrarian Fund
AVEMX
Ave Maria Value Fund

Доходность на риск

AVEMX vs. MVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MVALX
Ранг доходности на риск MVALX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVALX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVALX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVALX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVALX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVALX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEMX c MVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMXMVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.19

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.78

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.50

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

5.93

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEMX vs. MVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа MVALX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и MVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMXMVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.19

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.29

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.58

-0.19

Корреляция

Корреляция между AVEMX и MVALX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEMX и MVALX

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности MVALX в 12.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%
MVALX
Meridian Contrarian Fund		12.67%12.81%4.26%5.45%11.45%14.16%4.93%7.94%25.52%10.53%0.52%16.76%

Просадки

Сравнение просадок AVEMX и MVALX

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки MVALX в -50.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и MVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEMXMVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-50.65%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-14.19%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-24.80%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-42.06%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-8.46%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-7.15%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

4.14%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEMX и MVALX

Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 5.67%, в то время как у Meridian Contrarian Fund (MVALX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEMXMVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

7.47%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

14.41%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

25.13%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

20.58%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

21.33%

-2.86%