Сравнение AVEMX с DNLDX
AVEMX (Ave Maria Value Fund) and DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AVEMX returned 10.91%/yr vs 10.65%/yr for DNLDX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVEMX charges 0.97%/yr vs 1.00%/yr for DNLDX.
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и DNLDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEMX показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у DNLDX с доходностью 13.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVEMX имеют среднегодовую доходность 10.91%, а акции DNLDX немного отстают с 10.65%.
AVEMX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 10.91%
DNLDX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 13.68%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение доходности по годам AVEMX и DNLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 6.34% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
DNLDX BNY Mellon Active MidCap Fund | 13.68% | 9.79% | 22.27% | 16.99% | -14.34% | 26.49% | 9.29% | 16.82% | -14.46% | 16.64% |
Correlation
The correlation between AVEMX and DNLDX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2001 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between AVEMX and DNLDX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEMX vs. DNLDX — Ранг доходности на риск
AVEMX
DNLDX
Сравнение AVEMX c DNLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEMX | DNLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 3.30 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 12.34 | -11.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и DNLDX
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки DNLDX в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и DNLDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEMX | DNLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -63.69% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -7.29% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.64% | -20.42% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -23.42% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -42.23% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | 0.00% | -10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -9.62% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 1.95% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и DNLDX
Ave Maria Value Fund (AVEMX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) имеют волатильность 4.57% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEMX | DNLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.43% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 10.15% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 13.54% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 18.54% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 19.55% | -1.05% |
Сравнение комиссий AVEMX и DNLDX
AVEMX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии DNLDX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и DNLDX
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности DNLDX в 13.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.32% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
DNLDX BNY Mellon Active MidCap Fund | 13.22% | 14.15% | 15.24% | 1.69% | 8.82% | 17.74% | 2.77% | 2.65% | 11.14% | 11.32% | 1.00% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
AVEMX and DNLDX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEMX has higher volatility (4.57%) compared to DNLDX (4.43%). In terms of maximum drawdown, AVEMX dropped -59.76% vs DNLDX's -63.69%.
DNLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEMX и DNLDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор