PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с VMMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM с VMMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and VMMSX (Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund) are both funds - AVEM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while VMMSX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, AVEM returned 9.92%/yr vs 6.94%/yr for VMMSX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.84%/yr for VMMSX.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и VMMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 27.59%, что значительно выше, чем у VMMSX с доходностью 20.95%.

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

VMMSX

1 день
1.46%
1 месяц
5.99%
С начала года
20.95%
6 месяцев
22.99%
1 год
48.86%
3 года*
22.11%
5 лет*
6.94%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM и VMMSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		20.95%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%10.71%

Correlation

The correlation between AVEM and VMMSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between AVEM and VMMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEM и VMMSX

Секторы
AVEM
VMMSX

Технологии

32.3%
23.4%

Финансовые услуги

20.7%
20.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
13.3%

Промышленность

9.2%
7.2%

Сырьевые материалы

8.1%
6.1%

Коммуникационные услуги

5.4%
6.6%

Энергетика

5.1%
5.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.2%

Здравоохранение

2.8%
1.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.1%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Технологии

AVEM
32.3%
VMMSX
23.4%

Финансовые услуги

AVEM
20.7%
VMMSX
20.1%

Потребительский циклический сектор

AVEM
9.2%
VMMSX
13.3%

Промышленность

AVEM
9.2%
VMMSX
7.2%

Сырьевые материалы

AVEM
8.1%
VMMSX
6.1%

Коммуникационные услуги

AVEM
5.4%
VMMSX
6.6%

Энергетика

AVEM
5.1%
VMMSX
5.5%

Потребительский защитный сектор

AVEM
3.1%
VMMSX
5.2%

Здравоохранение

AVEM
2.8%
VMMSX
1.2%

Коммунальные услуги

AVEM
2.6%
VMMSX
2.1%

Недвижимость

AVEM
1.6%
VMMSX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE
Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с FEMKXVMMSX с VAIGXVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DEVMMSX с FGKPX

Доходность на риск

AVEM vs. VMMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMVMMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.96

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.76

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.55

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

3.66

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.70

14.53

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM vs. VMMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMMSX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и VMMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMVMMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.96

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.39

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.33

+0.33

Просадки

Сравнение просадок AVEM и VMMSX

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и VMMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMVMMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-39.28%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-13.46%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-18.37%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-37.39%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

0.00%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-13.41%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.38%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и VMMSX

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMVMMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

6.08%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

13.89%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

16.63%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

17.78%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

18.38%

+2.17%

Сравнение комиссий AVEM и VMMSX

AVEM берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии VMMSX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и VMMSX

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VMMSX в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		1.92%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AVEM and VMMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVEM has higher volatility (8.33%) compared to VMMSX (6.08%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs VMMSX's -39.28%.

VMMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM и VMMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор