Сравнение AVEM с IBIT
AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. AVEM is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, AVEM returned 47.18% vs -39.67% for IBIT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности AVEM и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEM показывает доходность 25.08%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
AVEM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 25.08%
- 6 месяцев
- 27.86%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEM и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 25.08% | 34.48% | 11.04% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between AVEM and IBIT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.36 |
The correlation between AVEM and IBIT shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEM vs. IBIT — Ранг доходности на риск
AVEM
IBIT
Сравнение AVEM c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEM | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.85 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.78 | +4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | -1.37 | +14.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEM и IBIT
Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -52.11% | +16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -52.11% | +38.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -49.45% | +46.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -16.53% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 29.64% | -26.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM и IBIT
Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) составляет 10.91%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что AVEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 12.07% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.79% | 34.45% | -15.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 44.10% | -22.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 50.26% | -31.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 50.26% | -29.50% |
Сравнение комиссий AVEM и IBIT
AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM и IBIT
Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.59% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVEM and IBIT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to AVEM (10.91%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, AVEM leads with 47.18% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVEM has been the lower-risk option at 10.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVEM has performed better with a 47.18% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.
AVEM has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.00% for IBIT.
AVEM is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.25% for IBIT.
AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEM и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор