PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM с EMCR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) are both Emerging Markets Equities funds. AVEM is actively managed, while EMCR is passively managed. Over the past 5 years, AVEM returned 9.50%/yr vs 8.45%/yr for EMCR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for EMCR.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 23.75%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 18.98%.

AVEM

1 день
-5.47%
1 месяц
2.36%
С начала года
23.75%
6 месяцев
24.18%
1 год
46.12%
3 года*
24.70%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

EMCR

1 день
-5.03%
1 месяц
1.97%
С начала года
18.98%
6 месяцев
20.08%
1 год
41.37%
3 года*
22.29%
5 лет*
8.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM и EMCR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		23.75%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%10.40%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		18.98%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%8.40%

Correlation

The correlation between AVEM and EMCR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.93

The correlation between AVEM and EMCR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEM и EMCR

Секторы
AVEM
EMCR

Технологии

39.5%
42.2%

Финансовые услуги

18.6%
18.9%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.6%

Промышленность

8.1%
6.3%

Сырьевые материалы

7.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.9%
8.8%

Энергетика

4.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.5%

Здравоохранение

2.5%
5.0%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.5%
1.7%

Технологии

AVEM
39.5%
EMCR
42.2%

Финансовые услуги

AVEM
18.6%
EMCR
18.9%

Потребительский циклический сектор

AVEM
8.2%
EMCR
9.6%

Промышленность

AVEM
8.1%
EMCR
6.3%

Сырьевые материалы

AVEM
7.3%
EMCR
3.5%

Коммуникационные услуги

AVEM
4.9%
EMCR
8.8%

Энергетика

AVEM
4.3%
EMCR
0.1%

Потребительский защитный сектор

AVEM
2.8%
EMCR
2.5%

Здравоохранение

AVEM
2.5%
EMCR
5.0%

Коммунальные услуги

AVEM
2.3%
EMCR
1.4%

Недвижимость

AVEM
1.5%
EMCR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Доходность на риск

AVEM vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEMEMCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.89

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.46

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.00

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

11.00

+2.36

AVEM vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCR равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEM и EMCR

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и EMCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-34.28%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-13.84%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-18.38%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-34.28%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-5.03%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-9.29%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.77%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и EMCR

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

11.58%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

19.77%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

21.97%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

19.82%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

20.14%

+0.77%

Сравнение комиссий AVEM и EMCR

AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и EMCR

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности EMCR в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.62%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.47%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVEM and EMCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVEM has higher volatility (12.55%) compared to EMCR (11.58%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs EMCR's -34.28%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.50% vs 8.45% for EMCR. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMCR has been the lower-risk option at 11.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.50% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVEM has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.47% for EMCR.

They also come from different issuers: Avantis and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.15% for EMCR.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM и EMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор