PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с AVXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM с AVXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVEM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while AVXC is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets IMI. Both are passively managed. Over the past year, AVEM returned 55.00% vs 62.37% for AVXC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.33% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и AVXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 27.59%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 34.06%.

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

AVXC

1 день
-1.44%
1 месяц
10.62%
С начала года
34.06%
6 месяцев
38.17%
1 год
62.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM и AVXC

2026 (YTD)20252024
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%4.22%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		34.06%31.45%-0.80%

Correlation

The correlation between AVEM and AVXC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.92

The correlation between AVEM and AVXC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEM и AVXC

Секторы
AVEM
AVXC

Технологии

32.3%
38.2%

Финансовые услуги

20.7%
20.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
5.5%

Промышленность

9.2%
10.0%

Сырьевые материалы

8.1%
8.1%

Коммуникационные услуги

5.4%
3.7%

Энергетика

5.1%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.9%

Здравоохранение

2.8%
2.3%

Коммунальные услуги

2.6%
2.8%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Технологии

AVEM
32.3%
AVXC
38.2%

Финансовые услуги

AVEM
20.7%
AVXC
20.2%

Потребительский циклический сектор

AVEM
9.2%
AVXC
5.5%

Промышленность

AVEM
9.2%
AVXC
10.0%

Сырьевые материалы

AVEM
8.1%
AVXC
8.1%

Коммуникационные услуги

AVEM
5.4%
AVXC
3.7%

Энергетика

AVEM
5.1%
AVXC
4.9%

Потребительский защитный сектор

AVEM
3.1%
AVXC
2.9%

Здравоохранение

AVEM
2.8%
AVXC
2.3%

Коммунальные услуги

AVEM
2.6%
AVXC
2.8%

Недвижимость

AVEM
1.6%
AVXC
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE
Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с AVESAVXC с AVDVAVXC с HEFA

Доходность на риск

AVEM vs. AVXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c AVXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMAVXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
3.12

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
4.00

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.56

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

4.47

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.70

18.06

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM vs. AVXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVXC равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и AVXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMAVXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

3.12

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.58

-0.92

Просадки

Сравнение просадок AVEM и AVXC

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и AVXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMAVXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-20.44%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-14.04%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.44%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-3.79%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.46%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и AVXC

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) составляет 8.33%, в то время как у Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что AVEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMAVXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

9.00%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

17.67%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

20.07%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

18.47%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

18.47%

+2.08%

Сравнение комиссий AVEM и AVXC

И AVEM, и AVXC имеют комиссию равную 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и AVXC

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности AVXC в 1.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.49%1.97%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AVEM and AVXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVXC has higher volatility (9.00%) compared to AVEM (8.33%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs AVXC's -20.44%.

On 1-year performance, AVXC leads with 62.37% vs 55.00% for AVEM. Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. On volatility, AVEM has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 62.37% return vs 55.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM and AVXC have the same expense ratio: 0.33% per year.

AVEM has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.49% for AVXC.

AVEM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVXC is Emerging Markets Diversified. AVEM tracks MSCI Emerging Markets Index, while AVXC tracks MSCI Emerging Markets IMI. They also come from different issuers: American Century and Avantis Investors.

AVXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM и AVXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор