Сравнение AVEM с AVXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC).
AVEM и AVXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVEM и AVXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEM и AVXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 5.61% | 34.48% | 4.22% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 7.32% | 31.45% | -0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEM показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 7.32%.
AVEM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 37.76%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
AVXC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 42.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEM и AVXC
И AVEM, и AVXC имеют комиссию равную 0.33%.
Доходность на риск
AVEM vs. AVXC — Ранг доходности на риск
AVEM
AVXC
Сравнение AVEM c AVXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEM | AVXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 2.20 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 2.85 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 3.11 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 12.78 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEM | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.20 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.05 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между AVEM и AVXC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM и AVXC
Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности AVXC в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.39% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 1.86% | 1.97% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVEM и AVXC
Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и AVXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEM | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -20.44% | -15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -14.04% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -9.74% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -3.93% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.42% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM и AVXC
Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеют волатильность 9.24% и 9.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEM | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 9.60% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 14.76% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 19.41% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 17.27% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 17.27% | +3.10% |