Сравнение AVEGX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEGX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEGX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | -3.03% | 8.23% | 14.85% | 30.29% | -21.23% | 17.53% | 18.41% | 37.08% | -1.82% | 27.40% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEGX показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции AVEGX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 12.03% против 16.52% соответственно.
AVEGX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.03%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEGX и TILIX
AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
AVEGX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
AVEGX
TILIX
Сравнение AVEGX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEGX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.83 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.35 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.97 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 3.32 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEGX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.83 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.58 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AVEGX и TILIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEGX и TILIX
Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 5.89% | 5.71% | 8.42% | 2.59% | 0.30% | 12.04% | 5.26% | 1.70% | 7.22% | 9.37% | 6.08% | 9.89% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок AVEGX и TILIX
Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, примерно равная максимальной просадке TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEGX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.28% | -50.54% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -16.24% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.70% | -32.68% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -32.68% | -4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -13.10% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -7.77% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 4.73% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEGX и TILIX
Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 6.99% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEGX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.72% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 12.38% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 22.61% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 21.50% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 21.04% | -2.17% |