Сравнение AVEGX с EFCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).
AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEGX и EFCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEGX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | -2.00% | 8.23% | 14.85% | 30.29% | -21.23% | 17.53% | 18.41% | 37.08% | -1.82% | 27.40% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции AVEGX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 12.15% против 16.72% соответственно.
AVEGX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 12.15%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEGX и EFCNX
AVEGX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Доходность на риск
AVEGX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
AVEGX
EFCNX
Сравнение AVEGX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEGX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 2.39 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 3.36 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.83 | -0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.85 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 3.04 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEGX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.39 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.63 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между AVEGX и EFCNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEGX и EFCNX
Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 5.83% | 5.71% | 8.42% | 2.59% | 0.30% | 12.04% | 5.26% | 1.70% | 7.22% | 9.37% | 6.08% | 9.89% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVEGX и EFCNX
Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и EFCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEGX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.28% | -38.34% | -9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -7.95% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.70% | -38.34% | +6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -38.34% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | 0.00% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -8.74% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 7.45% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEGX и EFCNX
Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEGX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 0.00% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 4.59% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 22.11% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 23.12% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 22.84% | -3.97% |