PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEGX с AVEWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEGX с AVEWX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVEGX (Ave Maria Growth Fund) and AVEWX (Ave Maria World Equity Fund) are both mutual funds - AVEGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds, while AVEWX is a Global Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds. Over the past 10 years, AVEGX returned 13.91%/yr vs 8.88%/yr for AVEWX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVEGX charges 0.90%/yr vs 1.18%/yr for AVEWX.

Доходность

Сравнение доходности AVEGX и AVEWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Ave Maria World Equity Fund (AVEWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEGX показывает доходность 17.19%, что значительно выше, чем у AVEWX с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции AVEGX превзошли акции AVEWX по среднегодовой доходности: 13.91% против 8.88% соответственно.

AVEGX

1 день
0.37%
1 месяц
2.65%
С начала года
17.19%
6 месяцев
16.27%
1 год
21.76%
3 года*
19.02%
5 лет*
9.45%
10 лет*
13.91%

AVEWX

1 день
1.51%
1 месяц
0.42%
С начала года
11.97%
6 месяцев
10.48%
1 год
15.54%
3 года*
14.01%
5 лет*
7.81%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEGX и AVEWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		17.19%8.23%14.85%30.29%-21.23%17.53%18.41%37.08%-1.82%27.40%
AVEWX
Ave Maria World Equity Fund		11.97%10.57%4.64%24.96%-15.48%21.06%-0.15%27.63%-8.87%17.89%

Correlation

The correlation between AVEGX and AVEWX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2010 г.

0.89

The correlation between AVEGX and AVEWX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Growth Fund

Ave Maria World Equity Fund

Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с TPLCAVEGX с FXAIXAVEGX с AQEIXAVEGX с KCXIXAVEGX с SCHGAVEGX с AVES
Часто сравнивают с AVEWX:
AVEWX с AVEDXAVEWX с AVEAXAVEWX с UCEQXAVEWX с GMGEXAVEWX с SSGLXAVEWX с AVEFXAVEWX с VOO

Доходность на риск

AVEGX vs. AVEWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AVEWX
Ранг доходности на риск AVEWX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEWX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEWX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEWX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEWX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEWX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEGX c AVEWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Ave Maria World Equity Fund (AVEWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEGXAVEWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.00

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.45

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.54

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

4.83

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEGX vs. AVEWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEGX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа AVEWX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEGX и AVEWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEGXAVEWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.00

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.45

+0.16

Просадки

Сравнение просадок AVEGX и AVEWX

Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки AVEWX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и AVEWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEGXAVEWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.28%

-40.26%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-10.31%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-17.03%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.70%

-25.35%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-40.26%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-5.63%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.28%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEGX и AVEWX

Текущая волатильность для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) составляет 3.93%, в то время как у Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEGXAVEWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.37%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

12.40%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

15.81%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

17.36%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

18.24%

+0.72%

Сравнение комиссий AVEGX и AVEWX

AVEGX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AVEWX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEGX и AVEWX

Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности AVEWX в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		4.87%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%
AVEWX
Ave Maria World Equity Fund		2.27%2.54%0.92%3.82%1.19%0.34%0.47%4.57%4.87%3.03%1.95%1.86%

Часто задаваемые вопросы

AVEGX and AVEWX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEWX has higher volatility (4.37%) compared to AVEGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, AVEGX dropped -48.28% vs AVEWX's -40.26%.

AVEGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEGX и AVEWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор