Сравнение AVEFX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEFX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEFX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEFX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции AVEFX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 3.91% против 10.88% соответственно.
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEFX и TSAIX
AVEFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
AVEFX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
AVEFX
TSAIX
Сравнение AVEFX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEFX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.62 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.45 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 6.28 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEFX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.10 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.48 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.62 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.67 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между AVEFX и TSAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEFX и TSAIX
Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок AVEFX и TSAIX
Максимальная просадка AVEFX за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEFX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.24% | -34.58% | +24.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -11.72% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.02% | -28.28% | +20.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.24% | -34.58% | +24.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -7.52% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -4.96% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.71% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEFX и TSAIX
Текущая волатильность для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) составляет 1.16%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEFX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 6.34% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 10.26% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 17.32% | -13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 16.20% | -12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 17.62% | -13.61% |