PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVEE с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEE с XCNY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - AVEE tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index while XCNY tracks the S&P Emerging ex-China BMI. Both are passively managed. Over the past year, AVEE returned 8.82% vs 24.71% for XCNY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for XCNY.

Доходность

Сравнение доходности AVEE и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у XCNY с доходностью 15.17%.

AVEE

1 день
-1.80%
1 месяц
-7.17%
6 месяцев
3.02%
С начала года
5.89%
1 год
8.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNY

1 день
-1.56%
1 месяц
-3.81%
6 месяцев
10.93%
С начала года
15.17%
1 год
24.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEE и XCNY

2026 (YTD)20252024
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		5.89%19.80%-1.07%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		15.17%20.42%-3.63%

Correlation

The correlation between AVEE and XCNY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.83

The correlation between AVEE and XCNY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEE и XCNY

Секторы
AVEE
XCNY

Технологии

24.9%
37.8%

Промышленность

18.9%
3.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
2.8%

Сырьевые материалы

9.9%
3.7%

Финансовые услуги

9.7%
11.7%

Здравоохранение

6.8%
0.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.7%

Недвижимость

4.5%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.7%
1.3%

Коммунальные услуги

3.0%
1.7%

Энергетика

2.0%
3.1%

Технологии

AVEE
24.9%
XCNY
37.8%

Промышленность

AVEE
18.9%
XCNY
3.9%

Потребительский циклический сектор

AVEE
11.4%
XCNY
2.8%

Сырьевые материалы

AVEE
9.9%
XCNY
3.7%

Финансовые услуги

AVEE
9.7%
XCNY
11.7%

Здравоохранение

AVEE
6.8%
XCNY
0.6%

Потребительский защитный сектор

AVEE
5.3%
XCNY
1.7%

Недвижимость

AVEE
4.5%
XCNY
0.9%

Коммуникационные услуги

AVEE
3.7%
XCNY
1.3%

Коммунальные услуги

AVEE
3.0%
XCNY
1.7%

Энергетика

AVEE
2.0%
XCNY
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с DFEMXCNY с AVXC

Доходность на риск

AVEE vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEEXCNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.34

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.88

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

2.09

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.34

7.47

-5.13

AVEE vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа XCNY равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEE и XCNY

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, примерно равная максимальной просадке XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и XCNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEEXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-19.70%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-11.86%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-6.71%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-4.08%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.32%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и XCNY

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 6.53%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEEXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.89%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

16.93%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

18.57%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

18.47%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

18.47%

-1.20%

Сравнение комиссий AVEE и XCNY

AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и XCNY

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что сопоставимо с доходностью XCNY в 2.32%

ПозицияTTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.34%2.25%3.26%0.39%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.32%2.68%1.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVEE and XCNY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCNY has higher volatility (6.89%) compared to AVEE (6.53%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs XCNY's -19.70%.

On 1-year performance, XCNY leads with 24.71% vs 8.82% for AVEE. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 6.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XCNY has performed better with a 24.71% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVEE has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 2.32% for XCNY.

AVEE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while XCNY tracks S&P Emerging ex-China BMI. They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.15% for XCNY.

XCNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEE и XCNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор