Сравнение AVEE с XCNY
AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. AVEE is actively managed, while XCNY is passively managed. Over the past year, AVEE returned 17.50% vs 31.84% for XCNY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for XCNY.
Доходность
Сравнение доходности AVEE и XCNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEE показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у XCNY с доходностью 18.28%.
AVEE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCNY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 18.28%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEE и XCNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 10.25% | 19.80% | -1.07% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 18.28% | 20.42% | -3.63% |
Correlation
The correlation between AVEE and XCNY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between AVEE and XCNY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEE vs. XCNY — Ранг доходности на риск
AVEE
XCNY
Сравнение AVEE c XCNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEE | XCNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.70 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 10.05 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEE и XCNY
Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, примерно равная максимальной просадке XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и XCNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEE | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.21% | -19.70% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -11.86% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -4.19% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -4.09% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.18% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEE и XCNY
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEE | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 8.09% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 16.23% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 17.94% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 18.35% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 18.35% | -1.16% |
Сравнение комиссий AVEE и XCNY
AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEE и XCNY
Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что сопоставимо с доходностью XCNY в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.25% | 2.25% | 3.26% | 0.39% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.26% | 2.68% | 1.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVEE and XCNY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEE has higher volatility (8.63%) compared to XCNY (8.09%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs XCNY's -19.70%.
On 1-year performance, XCNY leads with 31.84% vs 17.50% for AVEE. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XCNY has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XCNY has performed better with a 31.84% return vs 17.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.
AVEE and XCNY have nearly identical dividend yields, around 2.25%.
They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.15% for XCNY.
XCNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEE и XCNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор