PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с XCNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY).

AVEE и XCNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEE и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEE и XCNY

2026 (YTD)20252024
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%-1.37%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVEE показывает доходность 2.78%, а XCNY немного выше – 2.91%.

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с EWX
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с BBEMXCNY с AVXCXCNY с BIL

Сравнение комиссий AVEE и XCNY

AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

AVEE vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEXCNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.12

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.32

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

8.97

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNY равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.71

+0.15

Корреляция

Корреляция между AVEE и XCNY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и XCNY

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности XCNY в 2.61%

TTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и XCNY

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, примерно равная максимальной просадке XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и XCNY.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-19.70%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.86%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-8.34%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-4.39%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.07%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и XCNY

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 7.59%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

8.18%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

12.38%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

18.81%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

17.12%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

17.12%

-1.10%