PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с EMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с EMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM).

AVEE и EMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEE и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEE и EMM

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		4.64%30.21%2.34%8.29%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у EMM с доходностью 4.64%.

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMM

1 день
1.29%
1 месяц
-8.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
13.44%
1 год
42.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO

Сравнение комиссий AVEE и EMM

AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EMM в 0.75%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVEE vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.15

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.77

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.92

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

12.66

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа EMM равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.15

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.77

+0.09

Корреляция

Корреляция между AVEE и EMM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и EMM

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности EMM в 0.86%

TTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.86%0.90%0.80%0.66%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и EMM

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и EMM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-21.99%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-14.75%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-10.25%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-4.83%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.40%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и EMM

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 7.59%, в то время как у Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

9.84%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

15.79%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

19.64%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

17.69%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

17.69%

-1.67%