PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с CGNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с CGNG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG).

AVEE и CGNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEE и CGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEE и CGNG

2026 (YTD)20252024
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		1.76%19.80%-1.04%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.97%29.78%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у CGNG с доходностью -0.97%.

AVEE

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.76%
6 месяцев
0.55%
1 год
21.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGNG

1 день
-0.88%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.94%
1 год
25.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Capital Group New Geography Equity ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS
Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV

Сравнение комиссий AVEE и CGNG

AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CGNG в 0.64%.

CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVEE vs. CGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c CGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEECGNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.34

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.91

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.89

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

7.80

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. CGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGNG равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и CGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEECGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.34

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.84

-0.01

Корреляция

Корреляция между AVEE и CGNG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и CGNG

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности CGNG в 0.69%

TTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.27%2.25%3.26%0.39%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.69%0.68%0.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и CGNG

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки CGNG в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и CGNG.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEECGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-15.90%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-13.75%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-9.91%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-2.93%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.34%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и CGNG

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 7.64%, в то время как у Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEECGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

9.09%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

13.87%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

19.17%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

17.50%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

17.50%

-1.48%