Сравнение AVEE с AVNM
AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis, while AVNM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVEE returned 17.50% vs 31.30% for AVNM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.31%/yr for AVNM.
Доходность
Сравнение доходности AVEE и AVNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEE показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у AVNM с доходностью 12.84%.
AVEE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVNM
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEE и AVNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 10.25% | 19.80% | 2.91% | 6.15% |
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | 12.84% | 38.30% | 5.52% | 10.52% |
Correlation
The correlation between AVEE and AVNM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between AVEE and AVNM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEE vs. AVNM — Ранг доходности на риск
AVEE
AVNM
Сравнение AVEE c AVNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEE | AVNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.71 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 10.37 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEE и AVNM
Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и AVNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEE | AVNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.21% | -14.03% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -11.59% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -2.83% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -2.54% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.03% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEE и AVNM
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEE | AVNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 6.72% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 14.03% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 15.94% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 15.16% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 15.16% | +2.03% |
Сравнение комиссий AVEE и AVNM
AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVNM в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEE и AVNM
Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности AVNM в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.25% | 2.25% | 3.26% | 0.39% |
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | 3.61% | 2.76% | 3.51% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
AVEE and AVNM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEE has higher volatility (8.63%) compared to AVNM (6.72%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs AVNM's -14.03%.
On 1-year performance, AVNM leads with 31.30% vs 17.50% for AVEE. On fees, AVNM is cheaper at 0.31% per year. On volatility, AVNM has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVNM has performed better with a 31.30% return vs 17.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVNM is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.
AVNM has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.25% for AVEE.
AVEE is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVNM is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.31% for AVNM.
AVNM currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEE и AVNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор