PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEE с AVNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis, while AVNM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVEE returned 25.84% vs 35.57% for AVNM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.31%/yr for AVNM.

Доходность

Сравнение доходности AVEE и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVEE показывает доходность 14.52%, а AVNM немного выше – 15.19%.

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVNM

1 день
0.33%
1 месяц
3.13%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.22%
1 год
35.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEE и AVNM

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		15.19%38.30%5.52%10.75%

Correlation

The correlation between AVEE and AVNM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between AVEE and AVNM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEE и AVNM

Секторы
AVEE
AVNM

Технологии

22.5%
12.5%

Промышленность

18.2%
17.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.0%

Сырьевые материалы

9.5%
11.7%

Финансовые услуги

9.3%
23.2%

Здравоохранение

6.9%
4.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.9%

Недвижимость

4.2%
1.7%

Коммунальные услуги

2.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.3%

Энергетика

2.2%
8.3%

Технологии

AVEE
22.5%
AVNM
12.5%

Промышленность

AVEE
18.2%
AVNM
17.1%

Потребительский циклический сектор

AVEE
11.3%
AVNM
10.0%

Сырьевые материалы

AVEE
9.5%
AVNM
11.7%

Финансовые услуги

AVEE
9.3%
AVNM
23.2%

Здравоохранение

AVEE
6.9%
AVNM
4.4%

Потребительский защитный сектор

AVEE
5.4%
AVNM
3.9%

Недвижимость

AVEE
4.2%
AVNM
1.7%

Коммунальные услуги

AVEE
2.9%
AVNM
2.9%

Коммуникационные услуги

AVEE
2.8%
AVNM
4.3%

Энергетика

AVEE
2.2%
AVNM
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с DFAX

Доходность на риск

AVEE vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEAVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.41

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.23

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.08

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

12.04

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа AVNM равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEAVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.41

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.54

-0.48

Просадки

Сравнение просадок AVEE и AVNM

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и AVNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEEAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-14.03%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-11.59%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.81%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-2.55%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.96%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и AVNM

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEEAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

5.02%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

12.59%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

14.81%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

14.85%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

14.85%

+1.76%

Сравнение комиссий AVEE и AVNM

AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVNM в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и AVNM

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности AVNM в 2.50%

ПозицияTTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.50%2.76%3.51%1.69%

Часто задаваемые вопросы

AVEE and AVNM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (6.43%) compared to AVNM (5.02%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs AVNM's -14.03%.

On 1-year performance, AVNM leads with 35.57% vs 25.84% for AVEE. On fees, AVNM is cheaper at 0.31% per year. On volatility, AVNM has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNM has performed better with a 35.57% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVNM is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVNM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 2.02% for AVEE.

AVEE is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVNM is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.31% for AVNM.

AVNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEE и AVNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор