Сравнение AVEDX с WBREOX
AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, AVEDX returned -4.87% vs 28.02% for WBREOX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AVEDX charges 0.90%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и WBREOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у WBREOX с доходностью 10.88%.
AVEDX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- -4.87%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.56%
WBREOX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEDX и WBREOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -1.26% | -1.21% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 10.88% | 16.64% |
Correlation
The correlation between AVEDX and WBREOX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEDX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск
AVEDX
WBREOX
Сравнение AVEDX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEDX | WBREOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.48 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.62 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 16.41 | -17.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEDX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 2.63 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.22 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и WBREOX
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и WBREOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEDX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -19.07% | -28.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -8.89% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -0.74% | -9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -2.60% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 1.87% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и WBREOX
Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEDX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 2.93% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 9.12% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 12.25% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 18.62% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 18.62% | -0.60% |
Сравнение комиссий AVEDX и WBREOX
AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и WBREOX
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.61% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVEDX and WBREOX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEDX has higher volatility (3.15%) compared to WBREOX (2.93%). In terms of maximum drawdown, AVEDX dropped -47.25% vs WBREOX's -19.07%.
WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEDX и WBREOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор