Сравнение AVEDX с VDADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX).
AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г.. VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и VDADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEDX и VDADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -0.14% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | -1.77% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции AVEDX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 11.10% против 12.24% соответственно.
AVEDX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.10%
VDADX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEDX и VDADX
AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%.
Доходность на риск
AVEDX vs. VDADX — Ранг доходности на риск
AVEDX
VDADX
Сравнение AVEDX c VDADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEDX | VDADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.83 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.28 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.28 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 5.71 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEDX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.83 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.68 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между AVEDX и VDADX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и VDADX
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности VDADX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.31% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.58% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и VDADX
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и VDADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEDX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -31.70% | -15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -10.87% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -20.42% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -31.70% | -7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -6.01% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -3.44% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 2.43% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и VDADX
Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеют волатильность 3.96% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEDX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.12% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 7.86% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 15.33% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 14.30% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 16.19% | +1.82% |