PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEDX с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEDX с VDADX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - AVEDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds, while VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, AVEDX returned 10.53%/yr vs 13.22%/yr for VDADX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AVEDX charges 0.90%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности AVEDX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEDX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью 7.70%. За последние 10 лет акции AVEDX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 10.53% против 13.22% соответственно.

AVEDX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-1.90%
1 год
-5.39%
3 года*
11.99%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.53%

VDADX

1 день
0.72%
1 месяц
3.96%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.14%
1 год
19.81%
3 года*
16.52%
5 лет*
10.75%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEDX и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		-1.54%-0.43%14.36%26.37%-5.18%25.31%6.46%27.56%-4.83%16.84%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.70%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Correlation

The correlation between AVEDX and VDADX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г.

0.90

The correlation between AVEDX and VDADX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Rising Dividend Fund

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AVEDX:
AVEDX с AVEMXAVEDX с VLOAVEDX с OXYAVEDX с DVNAVEDX с COPAVEDX с CVXAVEDX с AVEWX
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

AVEDX vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEDX
Ранг доходности на риск AVEDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEDX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEDXVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.05

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
2.98

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.37

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.61

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

10.51

-11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEDX vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEDX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа VDADX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEDX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEDXVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.05

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.76

-0.23

Просадки

Сравнение просадок AVEDX и VDADX

Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEDXVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.25%

-31.70%

-15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-7.93%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-14.95%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-20.42%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-31.70%

-7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.75%

0.00%

-10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-3.41%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

1.96%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEDX и VDADX

Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEDXVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.31%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

7.65%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

10.07%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

14.27%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

16.20%

+1.82%

Сравнение комиссий AVEDX и VDADX

AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEDX и VDADX

Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности VDADX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		5.63%5.49%6.43%12.61%7.94%10.53%2.60%8.03%10.88%6.32%6.95%7.11%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

AVEDX and VDADX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEDX has higher volatility (3.21%) compared to VDADX (2.31%). In terms of maximum drawdown, AVEDX dropped -47.25% vs VDADX's -31.70%.

VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEDX и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор