Сравнение AVEDX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEDX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -0.14% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 14.92% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
AVEDX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.10%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEDX и TANDX
AVEDX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
AVEDX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
AVEDX
TANDX
Сравнение AVEDX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEDX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | -0.82 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | -1.08 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.86 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.69 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -2.00 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEDX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.82 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.00 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.01 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между AVEDX и TANDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и TANDX
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.31% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и TANDX
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEDX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -95.17% | +47.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -13.14% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -95.17% | +78.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -95.10% | +85.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -18.93% | +13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 4.50% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и TANDX
Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEDX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.19% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 7.33% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 12.04% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 1,010.25% | -993.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 852.44% | -834.43% |