Сравнение AVEDX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEDX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -0.14% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 12.03% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
AVEDX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.10%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEDX и SVPFX
AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
AVEDX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
AVEDX
SVPFX
Сравнение AVEDX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEDX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.48 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 0.66 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.61 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 3.32 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEDX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.48 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между AVEDX и SVPFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и SVPFX
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.31% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и SVPFX
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEDX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -6.37% | -40.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -5.22% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -0.35% | -9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -1.99% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 0.98% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и SVPFX
Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEDX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 0.85% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 1.37% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 8.01% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 5.59% | +10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 5.59% | +12.42% |