Сравнение AVEDX с POGSX
AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) and POGSX (Pin Oak Equity) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AVEDX returned 10.56%/yr vs 13.76%/yr for POGSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AVEDX charges 0.90%/yr vs 0.91%/yr for POGSX.
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и POGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 15.71%. За последние 10 лет акции AVEDX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 10.56% против 13.76% соответственно.
AVEDX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- -4.87%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.56%
POGSX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 36.63%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение доходности по годам AVEDX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -1.26% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
POGSX Pin Oak Equity | 15.71% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Correlation
The correlation between AVEDX and POGSX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2005 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between AVEDX and POGSX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEDX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
AVEDX
POGSX
Сравнение AVEDX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEDX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.52 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 4.62 | -5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 16.65 | -17.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEDX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 2.46 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.67 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.30 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и POGSX
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и POGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEDX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -89.46% | +42.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -8.03% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -15.76% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -29.81% | +12.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -33.05% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -1.00% | -9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -36.72% | +30.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.22% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и POGSX
Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEDX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 2.31% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 12.51% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 15.09% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 17.75% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 18.53% | -0.51% |
Сравнение комиссий AVEDX и POGSX
AVEDX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и POGSX
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности POGSX в 16.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.61% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
POGSX Pin Oak Equity | 16.42% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
AVEDX and POGSX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEDX has higher volatility (3.15%) compared to POGSX (2.31%). In terms of maximum drawdown, AVEDX dropped -47.25% vs POGSX's -89.46%.
POGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEDX и POGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор