Сравнение AVEDX с POGSX
AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) and POGSX (Pin Oak Equity) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AVEDX returned 10.51%/yr vs 14.07%/yr for POGSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AVEDX charges 0.90%/yr vs 0.91%/yr for POGSX.
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и POGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции AVEDX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 10.51% против 14.07% соответственно.
AVEDX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -3.66%
- С начала года
- 1.72%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.51%
POGSX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 16.32%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 37.28%
- 3 года*
- 26.63%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение доходности по годам AVEDX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 1.72% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
POGSX Pin Oak Equity | 20.35% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Correlation
The correlation between AVEDX and POGSX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between AVEDX and POGSX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEDX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
AVEDX
POGSX
Сравнение AVEDX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEDX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.52 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.71 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 16.84 | -17.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и POGSX
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и POGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEDX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -89.46% | +42.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -8.03% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -15.76% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -29.81% | +12.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -33.05% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | 0.00% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -36.60% | +30.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 2.24% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и POGSX
Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEDX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.01% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 12.90% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 15.36% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 17.81% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 18.42% | -0.47% |
Сравнение комиссий AVEDX и POGSX
AVEDX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и POGSX
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности POGSX в 15.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.50% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
POGSX Pin Oak Equity | 15.79% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
AVEDX and POGSX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEDX has higher volatility (3.72%) compared to POGSX (3.01%). In terms of maximum drawdown, AVEDX dropped -47.25% vs POGSX's -89.46%.
POGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEDX и POGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор