Сравнение AVEDX с FSKAX
AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AVEDX returned 10.82%/yr vs 15.27%/yr for FSKAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AVEDX charges 0.90%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции AVEDX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.82% против 15.27% соответственно.
AVEDX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- -4.48%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 10.82%
FSKAX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.27%
Сравнение доходности по годам AVEDX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -1.40% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 10.43% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between AVEDX and FSKAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between AVEDX and FSKAX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEDX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
AVEDX
FSKAX
Сравнение AVEDX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEDX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.06 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 13.62 | -14.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и FSKAX
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEDX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -35.01% | -12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -8.92% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -19.43% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -25.39% | +8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -35.01% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -1.47% | -9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -4.01% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 2.00% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и FSKAX
Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.46%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEDX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.80% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 10.10% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 12.91% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 17.50% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 18.50% | -0.46% |
Сравнение комиссий AVEDX и FSKAX
AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и FSKAX
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности FSKAX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.62% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.95% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
AVEDX and FSKAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSKAX has higher volatility (4.80%) compared to AVEDX (3.46%). In terms of maximum drawdown, AVEDX dropped -47.25% vs FSKAX's -35.01%.
FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEDX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор