PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEDX с ETIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEDX с ETIMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) and ETIMX (Eventide Multi-Asset Income Fund) are both mutual funds - AVEDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds, while ETIMX is a Diversified Portfolio fund managed by Eventide Funds. Over the past 10 years, AVEDX returned 10.82%/yr vs 8.26%/yr for ETIMX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEDX charges 0.90%/yr vs 0.82%/yr for ETIMX.

Доходность

Сравнение доходности AVEDX и ETIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEDX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у ETIMX с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции AVEDX превзошли акции ETIMX по среднегодовой доходности: 10.82% против 8.26% соответственно.

AVEDX

1 день
-0.80%
1 месяц
0.05%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-2.62%
1 год
-4.48%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.82%

ETIMX

1 день
0.77%
1 месяц
2.61%
С начала года
11.66%
6 месяцев
11.14%
1 год
15.59%
3 года*
12.65%
5 лет*
6.09%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEDX и ETIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		-1.40%-0.43%14.36%26.37%-5.18%25.31%6.46%27.56%-4.83%16.84%
ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund		11.66%6.95%9.79%12.16%-15.28%16.26%18.42%19.88%-8.16%11.97%

Correlation

The correlation between AVEDX and ETIMX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.80

The correlation between AVEDX and ETIMX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Rising Dividend Fund

Eventide Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с AVEDX:
AVEDX с AVEMXAVEDX с VLOAVEDX с OXYAVEDX с AVEWXAVEDX с DVNAVEDX с COPAVEDX с CVX
Часто сравнивают с ETIMX:
ETIMX с ETIEXETIMX с CAEIXETIMX с ETILXETIMX с ETIDXETIMX с AVEMXETIMX с TLVAXETIMX с BIBL

Доходность на риск

AVEDX vs. ETIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEDX
Ранг доходности на риск AVEDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ETIMX
Ранг доходности на риск ETIMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIMX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIMX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIMX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEDX c ETIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEDXETIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.94

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.71

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.44

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

12.16

-12.86

AVEDX vs. ETIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEDX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа ETIMX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEDX и ETIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEDX и ETIMX

Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что больше максимальной просадки ETIMX в -22.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и ETIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEDXETIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.25%

-22.79%

-24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-4.81%

-6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-11.14%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-20.58%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-22.79%

-16.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

0.00%

-10.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-4.15%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

1.36%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEDX и ETIMX

Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) имеют волатильность 3.46% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEDXETIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.30%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

6.98%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

8.55%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

9.81%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

10.14%

+7.90%

Сравнение комиссий AVEDX и ETIMX

AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ETIMX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEDX и ETIMX

Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности ETIMX в 5.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		5.62%5.49%6.43%12.61%7.94%10.53%2.60%8.03%10.88%6.32%6.95%7.11%
ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund		5.81%6.38%1.86%1.63%2.95%5.86%2.00%2.90%4.29%4.40%2.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVEDX and ETIMX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEDX has higher volatility (3.46%) compared to ETIMX (3.30%). In terms of maximum drawdown, AVEDX dropped -47.25% vs ETIMX's -22.79%.

ETIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEDX и ETIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор