PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEAX с VLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEAX с VLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).

AVEAX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEAX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEAX и VLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		2.62%4.71%11.52%38.73%-34.98%27.98%24.71%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-5.99%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%38.61%

Доходность по периодам

С начала года, AVEAX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -5.99%.

AVEAX

1 день
1.80%
1 месяц
-6.96%
С начала года
2.62%
6 месяцев
-8.51%
1 год
11.08%
3 года*
13.78%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—

VLIFX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-4.75%
3 года*
5.21%
5 лет*
5.59%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Focused Fund

Value Line Mid Cap Focused Fund

Часто сравнивают с AVEAX:
AVEAX с FXAIXAVEAX с VOOAVEAX с AVEWXAVEAX с AVEDXAVEAX с AVEFXAVEAX с AVEGXAVEAX с AVEMX
Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с VIMCXVLIFX с GTSGXVLIFX с JANEXVLIFX с PEXLVLIFX с FMDEVLIFX с HFMDX

Сравнение комиссий AVEAX и VLIFX

AVEAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.

AVEAX
Ave Maria Focused Fund
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund

Доходность на риск

AVEAX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEAX
Ранг доходности на риск AVEAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEAX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEAXVLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

-0.27

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

-0.28

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.97

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.41

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

-1.33

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEAX vs. VLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEAX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEAX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEAXVLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.27

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.34

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Корреляция

Корреляция между AVEAX и VLIFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEAX и VLIFX

AVEAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.56%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.30%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%

Просадки

Сравнение просадок AVEAX и VLIFX

Максимальная просадка AVEAX за все время составила -44.09%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEAX и VLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEAXVLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.09%

-61.48%

+17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-11.81%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.09%

-21.91%

-22.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-13.02%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-15.68%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

3.67%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEAX и VLIFX

Ave Maria Focused Fund (AVEAX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что AVEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEAXVLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

4.57%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

9.86%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

17.00%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

16.81%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

17.81%

+4.28%