PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEAX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEAX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

AVEAX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEAX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEAX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		2.62%4.71%11.52%38.73%-34.98%27.98%24.71%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%54.94%

Доходность по периодам

С начала года, AVEAX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%.

AVEAX

1 день
1.80%
1 месяц
-6.96%
С начала года
2.62%
6 месяцев
-8.51%
1 год
11.08%
3 года*
13.78%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Focused Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с AVEAX:
AVEAX с FXAIXAVEAX с VOOAVEAX с AVEDXAVEAX с AVEWXAVEAX с BARIXAVEAX с AVEFXAVEAX с AVEMX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий AVEAX и NEEGX

AVEAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
AVEAX
Ave Maria Focused Fund

Доходность на риск

AVEAX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEAX
Ранг доходности на риск AVEAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEAX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEAXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.56

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.16

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

3.25

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

10.67

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEAX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEAX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEAXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.56

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.11

Корреляция

Корреляция между AVEAX и NEEGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEAX и NEEGX

AVEAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.56%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок AVEAX и NEEGX

Максимальная просадка AVEAX за все время составила -44.09%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEAX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEAXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.09%

-53.60%

+9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-15.15%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.09%

-43.35%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-7.54%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-10.95%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

4.61%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEAX и NEEGX

Текущая волатильность для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) составляет 6.36%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что AVEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEAXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

11.31%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

20.91%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

32.23%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

28.04%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

25.01%

-2.92%